上金融风险管理课有感

学外汇风险有感

首先感谢西工大王春芬老师，带给了我一节全新的金融风险课程！

这节课讲的是外汇

首先说全球加息，全球之所以加息原因在于美国不断加息；

美国加息，是为了缓解本国的通货膨胀；

为什么美国会出现通货膨胀，是因为三年疫情，为了保持人们的有效需求，美国为无法工作的大家发放津贴，从而导致通货膨胀；

再说中国为何降息，

因为疫情结束后，大家的消费欲望与消费能力大幅度下降，存储的欲望上升，为了刺激国内的经济发展，国家选择降息。

题外话：我想起习概课上，讲金融板块的老师曾经说国家将拉动国家经济的马车要从原来的消费与投资转化到科技创新上去，我想这之间或许也有某些关联。

也许？会使国内资产外流？

首先，我想说的是，太tm的震撼了！又刷新了世界观的震撼！先不说别的，我想先趁着知识还热着，总结一下。

总的来说讲了三种量化投资的“工具”（其实我觉得就是数学公式或者模型）以及一种寻找符合这些投资策略的材料（也就是要投资的公司）

就是当胜率优势的时候，如何进行投资策略？

ex：有一枚分布不规则的硬币，使得我的赢率为51%，

我应该选择：赌一局，投1000；还是赌1000局，每局投1？

当赔率占优时，为何还会赔钱？

ex：当有一枚均匀的硬币，我输的时候需要赔×1，对方输时需要赔×2

但是如果我选择：每一局都投我资产的80%，那么在无数局后我的资产将变为0.52的n次方乘我的资产，最终无限趋于0.

有人云：天下没有免费的午餐（在金融领域，收益越大则风险越大），但是多元化投资告诉我们no！

只要投资呈现负相关，那么就会产生免费的午餐

多元投资就是天下唯一的免费的午餐

< 微信图片_20231023212451 />

就是这个图片。

有几个公式如下：

神奇公式

银行股轮动策略

大小盘股轮动

机器学习之多因子选股

总之其目的是：选出物美价廉的股票

啊，终于，快速的简洁梳理了一下，好可惜当时没有要ppt

我的感受：首先是数学（概率论）以及数学建模的应用能力的重要性。其次是一些做自动化软件开发的能力的重要性，再加一点的话，也许就是机器学习的重要性。